(Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada y Estadística, 2023-12-09) Carrasco Serrano, Javier; Pérez Pascual, Pedro Antonio
Este proyecto pretende abordar un problema de predicción de un evento binario, los impagos bancarios, mediante las técnicas econométricas vigentes en la industria: el modelo logit y las variables WOE. Para ello, se utilizarán datos de préstamos de la plataforma Lending Club, con el objetivo de mejorar, en términos de poder discriminante, el modelo que utilizan para evaluar el riesgo de sus operaciones. Por otro lado, y dada la popularidad que están ganando incluso en un sector tan regulatorio como el financiero, se van a construir modelos con técnicas de machine learning para ser comparados con el modelo de scoring.