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Statistical Arbitrage and Algorithmic Trading : overview and applications

Vista sencilla de ítem
dc.contributor.authorNoguer Alonso, Miquel
dc.contributor.directorPacheco Pages, Andreu
dc.contributor.directorSánchez Sánchez, Manuel José
dc.date.accessioned2024-05-20T20:16:27Z
dc.date.available2024-05-20T20:16:27Z
dc.date.issued2010
dc.description.abstractIn this PhD thesis I present the most successful approaches in the exciting world of quantitative investing or algorithmic trading, introducing new concepts and applications to achieve superior risk adjusted returns. Two important aspects of quantitative trading will be covered: statistical arbitrage and algorithmic trading. In general both disciplines try to find exploitable regularities, trends, anomalies in the financial data ( alone or using factors ) es
dc.description.versionversión publicada
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/18478
dc.language.isoen
dc.publisherUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II
dc.relation.centerFacultad de Ciencias Económicas y Empresariales
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.keywordsalgorithmic trading strategies
dc.subject.keywordsstatistical arbitrage
dc.titleStatistical Arbitrage and Algorithmic Trading : overview and applicationses
dc.typetesis doctorales
dc.typedoctoral thesisen
dspace.entity.typePublication
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