Publicación:
Statistical Arbitrage and Algorithmic Trading : overview and applications

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Fecha
2010
Autores
Editor/a
Director/a
Pacheco Pages, Andreu
Sánchez Sánchez, Manuel José
Tutor/a
Coordinador/a
Prologuista
Revisor/a
Ilustrador/a
Derechos de acceso
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
info:eu-repo/semantics/openAccess
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada Cuantitativa II
Proyectos de investigación
Unidades organizativas
Número de la revista
Resumen
In this PhD thesis I present the most successful approaches in the exciting world of quantitative investing or algorithmic trading, introducing new concepts and applications to achieve superior risk adjusted returns. Two important aspects of quantitative trading will be covered: statistical arbitrage and algorithmic trading. In general both disciplines try to find exploitable regularities, trends, anomalies in the financial data ( alone or using factors )
Descripción
Categorías UNESCO
Palabras clave
algorithmic trading strategies, statistical arbitrage
Citación
Centro
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Departamento
Grupo de investigación
Grupo de innovación
Programa de doctorado
Cátedra
Handle
https://hdl.handle.net/20.500.14468/18478
DOI
Colecciones
Tesis doctorales