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Monte Carlo simulation for investment portfolio rebalancing

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dc.contributor.authorVizcaíno González, Marcos
dc.contributor.directorMoreno González, Carlos Antonio
dc.date.accessioned2024-05-20T12:18:37Z
dc.date.available2024-05-20T12:18:37Z
dc.date.issued2015-07-01
dc.description.abstractEl propósito de este trabajo es estudiar la validez de los métodos de simulación Monte Carlo para la valoración de estrategias de rebalanceo de carteras de inversión. Los resultados demuestran la validez del enfoque, que se muestra consistente a lo largo de los distintos experimentos llevados a cabo con carteras de diferentes tamaños, suministrando evidencias de conocidos efectos como la diversificación o el salto de volatilidad.es
dc.description.abstractThe aim of this research is to address the suitability of the Monte Carlo methods for the valuation of investment portfolio rebalancing strategies. The results confirm the accuracy of this approach, which turns to be consistent throughout the different simulation experiments carried out with various sizes of portfolios, showing evidences of the existence of well-known effects, like the diversification phenomenon or the volatility pumping effect.en
dc.description.versionversión final
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/13792
dc.language.isoes
dc.publisherUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias
dc.relation.centerFacultades y escuelas::Facultad de Ciencias
dc.relation.degreeMáster universitario en Matemáticas Avanzadas
dc.relation.departmentEstadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es
dc.subject.keywordsportfolio rebalancing
dc.subject.keywordsMonte Carlo simulation
dc.subject.keywordspartial differential equations.
dc.titleMonte Carlo simulation for investment portfolio rebalancinges
dc.typetesis de maestríaes
dc.typemaster thesisen
dspace.entity.typePublication
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