Publicación:
Anticipating Stochastic Integration

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dc.contributor.authorRanilla Cortina, Sandra
dc.date.accessioned2024-05-20T12:18:44Z
dc.date.available2024-05-20T12:18:44Z
dc.date.issued2019-07-11
dc.description.abstractEn esta tesis, se estudia la teoría de integración estocástica de Itô, así como, su aplicación en la modelización financiera a partir de las ecuaciones diferenciales estocásticas. A continuación, se presentan dos nuevas teorías de integración, la integral estocástica de Ayed-Kuo y la de Russo-Vallois, que generalizan la de Itô en el sentido de que introducen el cálculo estocástico anticipante. Se analizan algunas de sus propiedades más importantes, así como sus respectivas extensiones de la formula de Itô. Finalmente, se transponen ambas integrales a la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y se introduce el problema de inversión con información privilegiada, cuyas hipotésis están relacionadas con la condición anticipante. Para este último punto, se proponen dos nuevos teoremas que se han demostrado en este trabajo.es
dc.description.abstractIn this thesis, the Itô theory of stochastic integration is studied, as well as its application in financial modeling based on stochastic differential equations. Then, two new integration theories are presented, the Ayed-Kuo and the Russo-Vallois stochastic integrals, which generalize the Itô one in the sense that they deal with anticipating stochastic calculus. Some of their most remarkable properties are discussed, as well as their respectively extensions of the Itô formula. Finally, both integrals are transposed to the stochastic differential equations theory and the insider trading problem is introduced, whose hypothesis are related to the anticipating condition. For this final point, two new theorems, which have been proved in this work, are proposed.en
dc.description.versionversión final
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14468/13804
dc.language.isoen
dc.publisherUniversidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias
dc.relation.centerFacultad de Ciencias
dc.relation.departmentEstadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.keywordsBrownian motion
dc.subject.keywordsItô Stochastic Integration
dc.subject.keywordsstochastic differential equations
dc.subject.keywordsanticipating stochastic calculus
dc.subject.keywordsAyed-Kuo integral
dc.subject.keywordsRusso-Vallois integral
dc.subject.keywordsinsider trading
dc.titleAnticipating Stochastic Integrationes
dc.typetesis de maestríaes
dc.typemaster thesisen
dspace.entity.typePublication
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