Examinando por Autor "Ranilla Cortina, Sandra"

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    Anticipating Stochastic Integration
    (Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias, 2019-07-11) Ranilla Cortina, Sandra; Escudero Liébana, Carlos
    En esta tesis, se estudia la teoría de integración estocástica de Itô, así como, su aplicación en la modelización financiera a partir de las ecuaciones diferenciales estocásticas. A continuación, se presentan dos nuevas teorías de integración, la integral estocástica de Ayed-Kuo y la de Russo-Vallois, que generalizan la de Itô en el sentido de que introducen el cálculo estocástico anticipante. Se analizan algunas de sus propiedades más importantes, así como sus respectivas extensiones de la formula de Itô. Finalmente, se transponen ambas integrales a la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas y se introduce el problema de inversión con información privilegiada, cuyas hipotésis están relacionadas con la condición anticipante. Para este último punto, se proponen dos nuevos teoremas que se han demostrado en este trabajo.