Olza Tapiz, Marcos Javier2024-05-202024-05-202015-03-10https://hdl.handle.net/20.500.14468/14405This work deals with how to price some financial contracts which have exposure to the risk of the currency exchange rate and the underlying price risk. The mainframe of this work is the Black-Scholes market model and the contracts will be the simplest derivatives, which will serve as an introduction to the field of Foreign Exchange and Quanto Derivatives.En este trabajo se trata la valoracion de algunos productos financieros que tiene exposicion al riesgo de cambio de divisas y al de cambio de precios del subyacente. El marco de este trabajo es el modelo de mercado Black-Scholes y los productos financieros seran los derivados mas sencillos, de forma que nos sirva de introduccion al campo de negociacion de divisas y derivados tipo quanto.esinfo:eu-repo/semantics/openAccesstesis de maestríaQuantoQuanto productsFXFOREXBlack-ScholesRisk Neutral PricingQuanto Forwardsvaloracion de productos quantovaloracion FX