Monte Carlo simulation for investment portfolio rebalancing

Vizcaíno González, Marcos. (2015). Monte Carlo simulation for investment portfolio rebalancing Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias

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Nombre Descripción Tipo MIME Size
Vizcaino_Gonzalez_Marcos_TFM.pdf Full text (open access) application/pdf 826.56KB

Título Monte Carlo simulation for investment portfolio rebalancing
Autor(es) Vizcaíno González, Marcos
Resumen El propósito de este trabajo es estudiar la validez de los métodos de simulación Monte Carlo para la valoración de estrategias de rebalanceo de carteras de inversión. Los resultados demuestran la validez del enfoque, que se muestra consistente a lo largo de los distintos experimentos llevados a cabo con carteras de diferentes tamaños, suministrando evidencias de conocidos efectos como la diversificación o el salto de volatilidad.
Abstract The aim of this research is to address the suitability of the Monte Carlo methods for the valuation of investment portfolio rebalancing strategies. The results confirm the accuracy of this approach, which turns to be consistent throughout the different simulation experiments carried out with various sizes of portfolios, showing evidences of the existence of well-known effects, like the diversification phenomenon or the volatility pumping effect.
Notas adicionales Trabajo de Fin de Máster. Máster en Matemáticas Avanzadas. Especialidad de Estadística e Investigación Operativa. UNED
Materia(s) Matemáticas
Palabra clave portfolio rebalancing
Monte Carlo simulation
partial differential equations.
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias
Director/Tutor Moreno González, Carlos Antonio
Fecha 2015-07-01
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:masterMatavanz-Mvizcaino
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:masterMatavanz-Mvizcaino
Idioma spa
Versión de la publicación acceptedVersion
Nivel de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de recurso master Thesis
Tipo de acceso acceptedVersion

 
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Creado: Wed, 01 Jul 2015, 23:28:00 CET