Aproximacion a FX y Productos Quanto en el Marco Black-Scholes

Olza Tapiz, Marcos Javier. (2015). Aproximacion a FX y Productos Quanto en el Marco Black-Scholes Master Thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias

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Nombre Descripción Tipo MIME Size
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Título Aproximacion a FX y Productos Quanto en el Marco Black-Scholes
Autor(es) Olza Tapiz, Marcos Javier
Resumen This work deals with how to price some financial contracts which have exposure to the risk of the currency exchange rate and the underlying price risk. The mainframe of this work is the Black-Scholes market model and the contracts will be the simplest derivatives, which will serve as an introduction to the field of Foreign Exchange and Quanto Derivatives.
Abstract En este trabajo se trata la valoracion de algunos productos financieros que tiene exposicion al riesgo de cambio de divisas y al de cambio de precios del subyacente. El marco de este trabajo es el modelo de mercado Black-Scholes y los productos financieros seran los derivados mas sencillos, de forma que nos sirva de introduccion al campo de negociacion de divisas y derivados tipo quanto.
Notas adicionales Trabajo Fin de Máster. Máster en Matemáticas Avanzadas. Especialidad de Investigación Operativa y Estadística
Materia(s) Matemáticas
Palabra clave Quanto
Quanto products
FX
FOREX
Black-Scholes
Risk Neutral Pricing
Quanto Forwards
valoracion de productos quanto
valoracion FX
Editor(es) Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias
Director/Tutor Velez Ibarrola, Ricardo (Tutor)
Fecha 2015-03-10
Formato application/pdf
Identificador bibliuned:masterMatavanz-Mjolza
http://e-spacio.uned.es/fez/view/bibliuned:masterMatavanz-Mjolza
Idioma spa
Versión de la publicación submittedVersion
Nivel de acceso y licencia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
info:eu-repo/semantics/openAccess
Tipo de recurso master Thesis
Tipo de acceso Acceso abierto

 
Versiones
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Contador de citas: Google Scholar Search Google Scholar
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Creado: Thu, 12 Mar 2015, 23:28:00 CET