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Published Date
2015
(2)
López Martín, Carmen
.
Measuring market risk though value at risk : the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison
.
2015
.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública
4.81
785
3504
Schädler, Tobias
.
Dynamic Instabilities Induced by Irrational Behavior in Financial Markets: Causes and Consequences for Risk Assessment
.
2021
.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Economía y Empresa
4.76
346
310
Navarro Cervantes, María Ángeles
.
Quantification of market risk in the context of conditional extreme value theory
.
2023
.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Economía y Empresa
4.76
152
31
Infante Infante, Juan
.
Risk-return research of hedge funds vs NEWCITS= Estudio de la rentabilidad-riesgo hedge funds vs NEWCITS
.
2015
.
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada
4.52
548
1079