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González-Sánchez, Mariano . (2022) Factorial asset pricing models using statistical anomalies.  2.90 44 11
López Martín, Carmen. Measuring market risk though value at risk : the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison . 2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública  2.78 783 3501