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López Martín, Carmen. Measuring market risk though value at risk : the the role of fat-tail and skewness distributions in VaR estimate and loss functions in models comparison . 2015. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública  2.07 782 3501
Crisostomo Ayala, Ricardo. Forecasting realized densities: A comparison of historical, risk-neutral, risk-adjusted and sentiment-based transformations (Resumen) . 2022. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela Internacional de Doctorado. Programa de Doctorado en Ciencias  2.02 242 85